Анализ тональности финансовых новостей и прогноз цен акций на Российском фондовом рынке в режиме реального времени

Цель: Анализ динамики рынка акций России в режиме реального времени  на основе моделей использующих рыночные настроения (market sentiments) в качестве объясняющих факторов.

Описание проекта: Проект разбивается на три части:

1. Web-scrapping:Необходимо написать скрипт на Python, используя который можно было бы извлечь соответствующие комментарии/новости на агрегаторах финансовых новостей.
2. Sentiment-analysis: Извлечение рыночных настроений из каждого текста с использованием Словаря оценочных слов и выражений русского языка “РуСентиЛекс”.
3. Price forecast: Использование переменных настроений рынка в качестве объясняющих факторов цены закрытия акций публичных российских компаний с помощью линейной регрессии.

Результат / Продукт: Программа-скрипт, выполняющая следующие функции:

• извлечение комментариев/новостей из агрегаторов финансовых новостей каждые 5 минут;
• анализ тональностей извлеченных текстов;
• определение влияния настроений рынка на цену акций российских компаний;
• визуализация прогноза в режиме реального времени.

Критерии приемки результата / «продукта»: Программа-скрипт полностью удовлетворяет описанным требованиям. Точность классификации при анализе тональностей не менее 90%.

Организация заказчика: Берлинский университет имени Гумбольдта

Контакты представителя заказчика: Шибаев Вячеслав Алексеевич, v.a.shibaev@urfu.ru +7(919) 397-77-83; Алла Петухина petukhia@hu-berlin.de